المتاجرة نظام المتوقع حاسبة

كيفية حساب توقعات نظام تداول الفوركس الخاص بك سيبتمبر 14th، 2013 إكسكتانسي هو صيغة بسيطة يمكنك استخدامها لتحديد مدى موثوقية نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك هو. يجب أن نعود وننظر في كل ما تبذلونه من الصفقات التي كانت مربحة مقابل كل ما تبذلونه من الصفقات الخاسرة. ثم حساب مدى ربحية الفائزين الخاص بك مقابل كم الخاسر الخاص بك لم يكلفك. إذا لم يكن لديك هذه الإحصاءات، يمكنك أيضا ورقة اختبار النظام الخاص بك على البيانات التاريخية. هنا هي صيغة التوقع: W يعني متوسط ​​الربح الرابح L يعني متوسط ​​خسارة التداول P يعني النسبة المئوية لنسبة الفوز مثال: لقد قمت بإجراء 10 صفقات. وكانت ستة منها صفقات فائزة و 4 كانت تفقد الصفقات. وهذا يعني أن النسبة المئوية للفوز هي 610 أو 60. إذا كان لديك ستة صفقات جلبت لك الربح من 2،400، ثم متوسط ​​فوزك هو 40000 400 400. إذا كانت الخسائر الخاصة بك فقط 1200، ثم متوسط ​​الخسارة هو 12004 300. تطبيق هذه الأرقام في صيغة المتوقع: E 1 (400300) x 0.6 8211 1 0.40 أو 40. في هذا المثال، توقع نظام التداول الخاص بك هو 40. وهذا يعني أن استراتيجية التداول الخاصة بك سيعود 40 سنتا لكل دولار مستثمر (تداول) على مدى فترة طويلة مصطلح. الوظائف ذات الصلة: يمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة متوسط، أو متوسط، R ولدت متعددة. ولكن ماذا يعني ذلك، بالضبط نظرة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه من أكثر كفاءة التفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R). ليترسكوس مجرد الذهاب أكثر من ذلك مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من: واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، لدكواترسكوس المخاطر على هذه التجارة هي المكافأة المحتملة يستحق ريسرجردكو المحتملة فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك تحديد بعض النقطة التي يورسكول الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 40 سهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30، ثم خطر الخاص بك هو 10. ويطلق على خطر لديك في التجارة R. وينبغي أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في المثال، هو 10 للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر من 10 للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000. تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على الموقف هو 1000، يمكنك التعبير عن جميع الأرباح والخسائر الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 (2 × 1000 أو 20 مشاركة)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 (10 × 1000)، فإن ربحك هو 10R. الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000، فقدان الخاص بك هو 2R. كوتبوت الانتظار، قد يقول لك. كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر 1000Kot حسنا، ربما كنت ديدنرسكوت إبقاء كلمتك عن أخذ 1000 الخسارة وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من ووردرسكوس المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون، والاحتفاظ الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. كوت عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر التي أعرب عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان توزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، يورسكول تجد أن التفكير في نظام التداول كما R - توزيعات متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منهم في المستقبل. إذا ما كان كل هذا له علاقة بالعميل البسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لأنظمة R-مولتيبل ديستريبوتيون يساوي توقعات سيستيمرسكوس. التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات. كوتات قلب كل التداول هو أبسط من كل المفاهيمالنتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون profitable. quot مداششوك برانسكومب لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك أن تبدو في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل صفقة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح. ليترسكوس ننظر في مثال: هذا لدكوستيمردردكو لديه توقع من 2R، وهو ما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك لدكوكسكتردكو ذلك لجعل مرتين ما كنت خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة. يرجى ملاحظة أنه يمكنك فقط الحصول على فكرة جيدة من سيستيمرسكوس الخاص بك عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين الصفقات لتحليل. من أجل الحصول على صورة واضحة عن توقعات سيستيمرسكوس، يجب أن يكون لديك في الواقع ما بين 100 و 200. لذلك في العالم الحقيقي للاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من واحد - unit الصفقات. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك 99 خسارة الصفقات، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99. ومع ذلك، إذا كان لديك واحد الفوز التجارة من 500، سيكون لديك صافي العائد من 401 (500 أقل 99)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99 من الصفقات الخاصة بك كانت الخاسرين. ويرسكول ينتهي تعريفنا من التوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا بكثير. كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع واحد من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم. لإتقان بأمان فن التداول أو الاستثمار، وأفضل ما في وسعها لتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق. أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع: مقدمة في وضع سيزينغتراد دورة التعلم الإلكتروني كيف يمكنك أن تقرر كم يجب أن خطر على التجارة الخاصة بك المقبل المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلا جدا وفوز كبير ورسرسكوت حتى تدفع لتناول العشاء الخاص بك. ثاربرسكوس مقدمة في وضع استراتيجيات سيزينغتريد يتضمن بالطبع أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقدة في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك. لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة. الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين أوتوريفيسوال الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من تعليمي شكل كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين أرنت مهتمة حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم. هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن. ونحن نرى مسار طبيعي للدراسة بدءا من الدورة الإلكترونية ومن ثم الانتقال إلى دليل نهائي. سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. المستويات الثلاثة الأولى هي حرة بقية ثارب مفاهيم التفكير: الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب تريجيرليب. هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يجعلنا نفكر بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم لتصبح تجار أفضل وأكثر ربحية hellip. read أكثر يبحث الجميع عن الكأس المقدسة في الأسواق. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء مثل هذا النظام، لن تتبع النظام أو التجارة تماما كما كان المقصود. لماذا لا هلبرياد المزيد من المخاطر على معظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تعريفه على أساس نادش نادش غالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون أن تشارك في العقود الآجلة أو الخيارات هو ldquorisky. rdquo تعريف فانرسكوس يختلف تماما عن ما كثير الناس يعتقدون هليبريد أكثر موقف التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك لدكوهو much. rdquo كم عدد الأسهم أو العقود يجب أن تأخذ في التجارة وضع ضعيف التحجيم هو السبب وراء كل حالة تقريبا من حساب بلوثشليبرياد أكثر بعد عدد من سنوات البحث وضع استراتيجيات سيزينغتريد، الدكتور فان ثارب تطوير مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. hellip. read مور السوق لا مدين لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، فأنت بحاجة إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الدقة التي كنت تقترب من أي مستوى عال من الجهد هيلبريد أكثر إذا لم تكن بالفعل مشترك، والنظر في الاشتراك في فان ثاربس الأسبوعية البريد الإلكتروني. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا. ونيكورن مؤشر التوقعات التجارية مقابل نسبة شارب من قبل أليكس ماتوليتش ​​درجة التوقعات مرة أخرى عندما أشرت إلى تطوير نظام التداول الخاص بي، أوصى اثنين من التجار الناجحين مختلفة أن أقرأ التجارة طريقك إلى الحرية المالية من قبل فان ك. ثارب. وأوصى تاجر واحد بالنسبة لي ككتاب جيد على التحجيم الموقف. على الرغم من عنوانها المثيرة، كتابها الجيد، لأي سبب آخر من أنه يحتوي على ميزة قيمة: كيفية قياس جودة استراتيجية التداول بموضوعية. من حيث التوقع مضروبا في الفرص. أدعو هذا النتيجة المتوقعة. المتوقع هو كم كنت تتوقع أن يكسب من كل صفقة مقابل كل دولار كنت خطر. الفرصة هي عدد المرات التي تتداول فيها إستراتيجيتك. كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من المنتج على حد سواء. (الربح المتوقع لكل دولار محتمل) درجة المتوقع (أوسد) معدل التوقعات (أوبتيماتيون تيمس) الفرص التي يمكن أن يحقق فيها أو الفوز المتوسط ​​(باستثناء الحد الأقصى للفوز) بو احتمال الفوز (بو لينتسغت فريسل نست حيث إن لينتسغت هو إجمالي الانتصارات باستثناء الحد الأقصى للفوز ) آل متوسط ​​خسارة التجارة (سلبية، باستثناء خسائر الصفر) آل القيمة المطلقة من آل بل احتمال فقدان (بل لنتون-سكراتش لوسغت فراسل نست) فرصة نست مرات 365 فراسل ستوديديس (فرص التجارة في السنة) حيث نست لتوتال ترادسغت ناقص لتسكراتش ترادسغت ناقص 1 وبعبارة أخرى، نست الصفقات غير الصفر خلال الفترة قيد الاختبار (تجارة الصفر يفقد أوبجنسليباج أو أقل) ناقص 1 (لاستبعاد الحد الأقصى للفوز). الأيام التقويمية أيام التقويم يجري اختبارها من المهم أن يكون آل في المقام من المتوقع لأن هذا يحول التوقعات إلى وحدات خطر أرباح مدش لكل دولار للخطر. هذا الحساب من درجة التوقع، كما هو موضح أعلاه، يختلف عن تلك التي وصفها ثارب في ثلاثة جوانب: أولا، أنا تجاهل الحد الأقصى الفوز التجارة باعتبارها أوتلير. بالنسبة للنظام حيث أكبر فوز هو خارج، والتخلص منه سيعطي تمثيلا أفضل من المتوقع. بالنسبة لنظام حيث أكبر فوز ليس هو أوتلير، فإنه لن يهم أخرى من للحد من المكاسب الإجمالية ومجموع انتصارات، وترك متوسط ​​المكاسب لا تتأثر إلى حد كبير. وبالتالي فإن التخلص من أكبر فوز يعطي تقدير أكثر تحفظا من المتوقع. ثانيا، استخدم متوسط ​​الخسارة بدلا من اتباع توصية ثاربس لاستخدام الحد الأدنى للخسارة كوحدة المخاطر. ويكون متوسط ​​الخسارة أكبر من الحد الأدنى للخسارة ويزداد احتمال حدوثه (عادة ما يكون متوسط ​​الخسارة قريبا من ذروة توزيع الخسائر)، وبالتالي فإن استخدامه سيؤدي إلى تقدير متحفظ أكثر من المتوقع من استخدام الحد الأدنى للخسارة. ثارب و أنا على حد سواء استبعاد فقدان الصفر (الصفقات التي فقدت عمولة فقط والانزلاق)، لأن بما في ذلك هذه التحيز وحدة خطر منخفضة جدا. ثالثا، يمكنني استخدام المتوسط ​​الحسابي من الانتصارات والخسائر (بعد خصم أكبر الفوز والخسارة الصفر) كما توقعي الفوز والخسارة. ثارب هل قمت بإنشاء الرسم البياني من الصفقات الفائزة وحدد نطاق يحتوي على ذروة منحنى. طريقة ثاربس لا يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال خوارزمية الكمبيوتر لأن بعض الموضوعية هو مطلوب لتحديد أحجام بن من الرسم البياني. تظهر تجاربي أن المتوسط ​​الحسابي غالبا ما يقع عند أو بالقرب من ذروة الرسم البياني على أي حال، لذلك هذا هو ما أستخدمه. التوقع ومعدل التحجيم إن درجة التوقع الموصوفة أعلاه تكمل عملية تحديد الموقع. يجب عليك إجراء نقلة نوعية بعيدا عن تقييم الاستراتيجيات القائمة على صافي الربح. ننسى صافي الربح، وننسى السحب، وننسى عدد من انتصارات في صف واحد، وننسى كل شيء آخر يظهر لك في ملخص الاستراتيجية. هذه الأشياء لا تعني شيئا لمقارنات الاستراتيجية، لأن كل شخص لديه رأي شخصي حول أي من تلك القياسات هو الأكثر أهمية. في عقلك يجب عليك فصل قواعد إنتيوكسيت من صافي الربح الأداء أو العائد العائد السنوي. بدلا من ذلك، التفكير في استراتيجية مثل هذا: قواعد الدخول السيطرة على المخاطر. مقالات لا تحدد الفائزين أو الخاسرين قواعد الخروج تحدد الأرباح أو الخسائر (الفائزين أو الخاسرين). قواعد الدخول والخروج معا تحديد المتوقع والفرص. يحدد حجم التحجيم صافي الربح أو العائد. فضلا عن الحد الأقصى للسحب. لذلك عند تصميم قواعد إنتيوكسيت ومعلمات المدخلات الخاصة بهم، لا تحسين لصافي الربح بدلا من ذلك. تحسين للحصول على نقاط التوقع الأمثل للحصول على أعلى درجة من التوقعات، بغض النظر عن أي شيء آخر. موقف التحجيم يعتني بقية. وستؤدي استراتيجية تحديد المواقع الجيدة إلى تحقيق أرباح أكبر وأكثر اتساقا بشأن استراتيجية عالية التوقع أكثر من استراتيجية انخفاض التوقعات، حتى لو كانت استراتيجية انخفاض المتوقع لها صافي ربح أعلى على أساس عقد واحد الآن، وأنا أعلم بعض تتيح لك حزم برامج التداول تحسين معايير الإستراتيجية بناء على أي شيء تريده. ترادستاتيون يمنحك النتائج المعلبة فقط مثل صافي الربح، ونلوس نسبة، تراجع، وما إلى ذلك بالنسبة لأولئك منا الذين يستخدمون ترادستاتيون، أنا وضعت شيئا يتيح لي تحسين استراتيجياتي على درجة المتوقع. لها وظيفة إيسيلانغواج (سيستيمكواليتي). كنت مجرد التمسك به في نهاية الإشارة الخاصة بك وبدء محسن. ستؤدي كل عملية تكرار للمحسن إلى كتابة سطر إلى ملف إكسيل. csv. ثم كل ما عليك القيام به هو تحميله في إكسيل، فرز حسب العمود الأخير، وفويلا المعلمات لأعلى درجة المتوقعة هي الحق في الأعلى. الوثائق المرفقة مع شفرة المصدر مفصلة ويجب أن تشرح كل شيء بشكل كامل. هذه الوظيفة يمكن تعديلها لاستخدامها في تحسين أي شيء آخر تريد، أيضا. نسبة شارب بعض الناس يحبون استخدام نسبة شارب لقياس الجودة النسبية لاستراتيجية تداول واحدة مقارنة مع آخر. بعد بحث موسع، ليس لدي أي خيار سوى أن استنتج أن نسبة شارب ليست مفيدة لتقييم موضوعي لجدارة النظام. ولها استخدامات، ولكنني لا أوافق على أنه ينبغي استخدامها لتحديد الجدارة الشاملة. تأخذ نقطتين على سبيل المثال: يعود النظام A 0.001 أكبر من معدل الفائدة الخالية من المخاطر مع السحب صفر، والاتساق التام. يعود النظام B 60 في السنة على حسابك مع 10 عمليات سحب متواضعة. أي نظام من شأنه أن بدلا التجارة نظام A لديه نسبة شارب أعلى مدش في الواقع لانهائية بسبب الانحرافات الصفرية القياسية في العوائد. شخصيا اتخاذ نظام B أكثر من أي يوم أنا أكثر قلقا مع نمو الأسهم وكسب المال من رأسمال المخاطر بلدي، من ما إذا كانت العائدات الدورية هي نفسها تماما. كل نسبة شارب لا قياس الاتساق. صحيح، هذا عنصر واحد من الجدارة، ولكن بالتأكيد ليس الصورة كاملة. استخدامه لتحديد جدوى استراتيجية التداول بأكملها يؤدي إلى تقييمات خاطئة وغير موضوعية تماما، كما يتضح من المثال المتطرف أعلاه. ثيريس حقا وسيلة واحدة فقط موضوعية لقياس الجدارة من نظام، وهذا هو ما كنت تتوقع أن تكسب لكل دولار خطر جنبا إلى جنب مع عدد المرات التي تعطيك الفرصة لكسب هذا العائد المتوقع. مفهوم المخاطر هو المهم الذي قياس العائد من رأس المال المخاطر (أي ستوبلوس الأولي الخاص بك)، وليس ما كنت فعلا الاستثمار في السوق. تطوير نظام يحتوي على درجة عالية من التوقعات، وسوف تجد أن نسبة شارب يعتني بنفسه. لقد أدت أبحاثي إلى تقليل بعض المسارات المثمرة، وبعض المسارات غير المثمرة. تحسين نسبة شارب في الفئة الأخيرة. كوبيرايت كوبي 2004 بي ونيكورن ريزارتش كوربوراتيون جميع الحقوق محفوظة.